PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXWX с PXSCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) and PXSCX (Pax Small Cap Fund) are both mutual funds - PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World, while PXSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PAXWX returned 8.49%/yr vs 9.35%/yr for PXSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAXWX charges 0.30%/yr vs 1.15%/yr for PXSCX.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PXSCX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям PXSCX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.35% соответственно.

PAXWX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.58%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.49%

PXSCX

1 день
-0.33%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.07%
1 год
35.06%
3 года*
17.28%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXWX и PXSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		3.53%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		16.29%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Correlation

The correlation between PAXWX and PXSCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.84

The correlation between PAXWX and PXSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Pax Small Cap Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXHXPAXWX с PAXGX
Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXBXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXDX

Доходность на риск

PAXWX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAXWXPXSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.16

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.04

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.36

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.20

-5.62

PAXWX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PXSCX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и PXSCX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PXSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXWXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-51.55%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-11.06%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-25.52%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-32.25%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-41.38%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.47%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.24%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.81%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и PXSCX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.21%, в то время как у Pax Small Cap Fund (PXSCX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXWXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.94%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

13.00%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

17.22%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

20.76%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

20.88%

-10.14%

Сравнение комиссий PAXWX и PXSCX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и PXSCX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности PXSCX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.31%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.56%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PAXWX and PXSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.94%) compared to PAXWX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PAXWX dropped -40.11% vs PXSCX's -51.55%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXWX и PXSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор