PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7042231065

CUSIP

704223106

Эмитент

Pax World

Дата выпуска

9 авг. 1971 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PAXWX с DSEFX PAXWX с USSG PAXWX с ESGV PAXWX с VOO
Популярные сравнения:
PAXWX с DSEFX PAXWX с USSG PAXWX с ESGV PAXWX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pax Sustainable Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
12.53%
PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pax Sustainable Allocation Fund показал доход в 9.33% с начала года и 13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pax Sustainable Allocation Fund составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAXWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%1.92%2.23%-3.57%2.78%0.58%2.39%1.95%1.80%-2.95%9.33%
20236.01%-2.65%1.62%1.17%-2.07%3.46%1.74%-2.08%-3.99%-2.56%7.69%2.85%10.98%
2022-4.11%-2.09%-0.15%-5.56%-0.16%-5.40%5.87%-3.82%-7.32%4.24%5.25%-8.10%-20.42%
2021-0.08%1.59%2.28%3.51%1.20%0.87%1.74%1.81%-3.53%3.59%-1.51%-0.91%10.83%
20200.34%-3.93%-7.46%7.11%3.32%2.07%3.74%3.77%-1.64%-1.38%7.77%0.67%14.15%
20194.92%1.80%1.42%2.53%-3.24%4.55%0.68%0.00%1.31%1.59%1.93%-5.46%12.20%
20183.00%-2.74%-0.97%0.13%0.76%0.31%2.82%1.26%-0.09%-5.46%1.68%-5.11%-4.73%
20171.12%2.21%0.17%0.95%1.24%-9.44%1.27%0.56%0.74%1.33%1.54%0.89%2.04%
2016-2.85%-0.71%4.48%0.68%1.04%-0.54%2.55%0.44%0.27%-1.32%0.04%0.03%4.00%
2015-1.60%3.09%-0.71%0.42%0.54%-2.05%1.07%-4.22%-1.81%5.16%0.68%-7.62%-7.40%
2014-2.41%3.39%0.24%0.32%1.93%0.01%-1.11%2.58%-1.37%1.47%2.12%-8.89%-2.30%
20133.37%-0.45%2.17%0.52%1.20%-2.21%3.98%-1.56%3.29%2.80%1.08%-9.52%3.96%

Комиссия

Комиссия PAXWX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAXWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PAXWX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.682.53
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.39
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.47
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.65
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9216.21
PAXWX
^GSPC

Pax Sustainable Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.53
PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax Sustainable Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.34$0.30$0.23$0.26$0.37$0.47$0.14$0.29$0.20$0.22$0.21

Дивидендный доход

1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Sustainable Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.22
2013$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.21%
-0.53%
PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pax Sustainable Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Pax Sustainable Allocation Fund составляет 7.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.03%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1344
-30.75%29 сент. 2000 г.45123 июл. 2002 г.6584 мар. 2005 г.1109
-24.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-24.42%18 нояб. 2013 г.159623 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.1705
-21.25%26 авг. 1987 г.3919 окт. 1987 г.4288 июн. 1989 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pax Sustainable Allocation Fund составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.97%
PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)