- ISIN
- US7042231065
- CUSIP
- 704223106
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 9 авг. 1971 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции PAXWX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,321.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) показал доход в 5.40% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAXWX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pax Sustainable Allocation Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAXWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAXWX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 авг. 1982 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 4 янв. 1984 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.38% | -4.14% | 5.70% | 2.51% | 0.47% | 5.40% | ||||||
| 2025 | 1.86% | -0.30% | -3.59% | 0.44% | 3.35% | 3.45% | 1.47% | 1.26% | 1.90% | 1.01% | -0.21% | -0.07% | 10.87% |
| 2024 | 0.44% | 1.92% | 2.23% | -3.57% | 2.78% | 0.58% | 2.39% | 1.95% | 1.80% | -2.95% | 2.81% | 1.79% | 12.61% |
| 2023 | 6.01% | -2.65% | 1.62% | 1.17% | -2.07% | 3.46% | 1.74% | -2.08% | -3.99% | -2.56% | 7.69% | 4.90% | 13.19% |
| 2022 | -4.11% | -2.09% | -0.15% | -5.56% | -0.16% | -5.40% | 5.87% | -3.82% | -7.32% | 4.24% | 5.25% | -3.57% | -16.50% |
| 2021 | -0.08% | 1.59% | 2.28% | 3.51% | 1.20% | 0.87% | 1.74% | 1.81% | -3.53% | 3.59% | -1.51% | 3.09% | 15.31% |
Метрики бенчмарка
Pax Sustainable Allocation Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.51, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 65.42% of S&P 500 Index downside but only 60.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 60.56%
- Участие в снижении
- 65.42%
Комиссия
Комиссия PAXWX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXWX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAXWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.52 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Sustainable Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.52 | $2.15 | $0.84 | $1.42 | $1.40 | $0.74 | $2.17 | $0.61 | $2.47 | $0.67 | $1.82 |
Дивидендный доход | 9.15% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Sustainable Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Sustainable Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.37%июль 2002 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 4y 8dсент. 2000 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -23.40%июль 1982 г. | 1y 7mo | 5mo 4d | 2yдек. 1980 г. - дек. 1982 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.64%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -21.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| PAXWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -56.78% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -25.43% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -33.92% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.72% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXWX
Добавьте Pax Sustainable Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXWX