PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7042231065

CUSIP

704223106

Эмитент

Pax World

Дата выпуска

9 авг. 1971 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PAXWX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PAXWX с DSEFX PAXWX с USSG PAXWX с VOO PAXWX с ESGV PAXWX с FCNTX
Популярные сравнения:
PAXWX с DSEFX PAXWX с USSG PAXWX с VOO PAXWX с ESGV PAXWX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) показал доход в 0.85% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAXWX составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PAXWX

С начала года

0.85%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-0.96%

1 год

4.66%

5 лет

7.87%

10 лет

6.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAXWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%-0.30%-3.59%0.44%2.56%0.85%
20240.44%1.92%2.23%-3.57%2.78%0.58%2.39%1.95%1.80%-2.95%2.81%-2.85%7.48%
20236.01%-2.65%1.62%1.17%-2.07%3.46%1.74%-2.08%-3.99%-2.56%7.69%4.90%13.19%
2022-4.11%-2.09%-0.15%-5.56%-0.16%-5.40%5.87%-3.82%-7.32%4.24%5.25%-3.57%-16.50%
2021-0.08%1.59%2.28%3.51%1.20%0.87%1.74%1.81%-3.53%3.59%-1.51%3.09%15.31%
20200.34%-3.93%-7.46%7.11%3.32%2.06%3.74%3.77%-1.64%-1.38%7.77%2.50%16.23%
20194.92%1.80%1.42%2.53%-3.24%4.55%0.68%0.00%1.31%1.59%1.93%1.82%20.84%
20183.00%-2.74%-0.97%0.13%0.76%0.30%2.82%1.26%-0.09%-5.46%1.68%-4.45%-4.07%
20171.12%2.21%0.17%0.95%1.24%0.43%1.27%0.56%0.74%1.33%1.54%0.89%13.16%
2016-2.85%-0.71%4.48%0.68%1.04%0.11%2.55%0.44%0.27%-1.32%0.04%1.11%5.81%
2015-1.60%3.09%-0.71%0.42%0.54%-1.33%1.07%-4.22%-1.81%5.16%0.68%-1.46%-0.50%
2014-2.41%3.39%0.24%0.32%1.93%1.52%-1.11%2.58%-1.37%1.47%2.12%-0.76%8.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAXWX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAXWX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pax Sustainable Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pax Sustainable Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.96$0.84$1.42$1.40$0.74$2.17$0.61$2.47$0.67$1.82$2.72

Дивидендный доход

3.68%3.71%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Sustainable Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$2.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.82
2014$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pax Sustainable Allocation Fund показал максимальную просадку в 49.64%, зарегистрированную 4 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2008 торговых сессий.

Текущая просадка Pax Sustainable Allocation Fund составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.64%1 нояб. 2007 г.12804 дек. 2012 г.200824 нояб. 2020 г.3288
-30.75%29 сент. 2000 г.45123 июл. 2002 г.6584 мар. 2005 г.1109
-21.64%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.634
-21.25%26 авг. 1987 г.3919 окт. 1987 г.4288 июн. 1989 г.467
-11.97%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...