PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-19.59%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%25.79%

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PAX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.75%
3 года*
0.31%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCCPAX с DX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.55

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.31

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.94

Корреляция

Корреляция между PAX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и VOO

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAX
Patria Investments Limited		4.75%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAX и VOO

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-33.99%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-11.98%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.52%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-5.55%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-3.72%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

2.55%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и VOO

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.34%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

9.47%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

18.11%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

16.82%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

17.99%

+14.58%