PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с MBLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAX с MBLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAX (Patria Investments Limited) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. PAX operates in Asset Management (Financial Services), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PAX returned -3.54%/yr vs -37.11%/yr for MBLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и MBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -25.75%, что значительно ниже, чем у MBLY с доходностью 0.96%.

PAX

1 день
3.00%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-25.75%
6 месяцев
-23.88%
1 год
-6.52%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—

MBLY

1 день
-1.86%
1 месяц
20.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-37.19%
3 года*
-37.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и MBLY

2026 (YTD)2025202420232022
PAX
Patria Investments Limited		-25.75%43.06%-20.01%18.86%8.25%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.96%-47.59%-54.02%23.56%21.02%

Correlation

The correlation between PAX and MBLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.82B

MBLY:

$8.61B

EPS

PAX:

$0.46

MBLY:

-$5.07

Коэффициент P/S

PAX:

4.50

MBLY:

4.24

Коэффициент P/B

PAX:

3.03

MBLY:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$401.58M

MBLY:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$340.05M

MBLY:

$972.00M

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$155.87M

MBLY:

-$3.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCCPAX с DX
Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с VOOMBLY с SPYMBLY с BYRNMBLY с FZROX

Доходность на риск

PAX vs. MBLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c MBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXMBLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.96

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.90

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.57

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-0.92

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. MBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MBLY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXMBLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PAX и MBLY

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и MBLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXMBLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-86.05%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-65.62%

+29.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-85.21%

+48.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.93%

-77.58%

+44.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-47.14%

+20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

40.68%

-23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и MBLY

Текущая волатильность для Patria Investments Limited (PAX) составляет 12.11%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что PAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXMBLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

17.90%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

37.74%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

51.06%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

60.23%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

60.23%

-27.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и MBLY

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как MBLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAX
Patria Investments Limited		5.32%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и MBLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
98.20M
558.00M
(PAX) Общая выручка
(MBLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAX and MBLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (17.90%) compared to PAX (12.11%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs MBLY's -86.05%.

PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и MBLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор