Сравнение PAX с MBLY
PAX (Patria Investments Limited) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. PAX operates in Asset Management (Financial Services), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PAX returned -5.64%/yr vs -40.86%/yr for MBLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и MBLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у MBLY с доходностью -14.08%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
MBLY
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAX и MBLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | 6.94% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -14.08% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
Correlation
The correlation between PAX and MBLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
MBLY:
$7.31B
PAX:
$0.46
MBLY:
-$5.07
PAX:
4.33
MBLY:
3.61
PAX:
2.92
MBLY:
0.90
PAX:
$401.58M
MBLY:
$2.01B
PAX:
$340.05M
MBLY:
$972.00M
PAX:
$155.87M
MBLY:
-$3.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. MBLY — Ранг доходности на риск
PAX
MBLY
Сравнение PAX c MBLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | MBLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.73 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.22 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и MBLY
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и MBLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -86.05% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -59.68% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -85.21% | +47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -80.92% | +45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -48.10% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 35.76% | -15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и MBLY
Текущая волатильность для Patria Investments Limited (PAX) составляет 5.77%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что PAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 24.55% | -18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 43.16% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 54.09% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 61.16% | -29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 61.16% | -28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и MBLY
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как MBLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и MBLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAX and MBLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBLY has higher volatility (24.55%) compared to PAX (5.77%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs MBLY's -86.05%.
PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и MBLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор