Сравнение PAX с DX
PAX (Patria Investments Limited) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. PAX operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, PAX returned -4.02%/yr vs 5.28%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 1.47%.
PAX
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -18.28%
- 3 года*
- -5.38%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам PAX и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -30.56% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.47% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -2.15% |
Correlation
The correlation between PAX and DX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.71B
DX:
$2.60B
PAX:
$0.46
DX:
$1.59
PAX:
23.42
DX:
8.17
PAX:
4.21
DX:
2.84
PAX:
2.83
DX:
1.00
PAX:
$401.58M
DX:
$695.85M
PAX:
$340.05M
DX:
$695.85M
PAX:
$155.87M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. DX — Ранг доходности на риск
PAX
DX
Сравнение PAX c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.70 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.08 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и DX
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -99.12% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.27% | -15.27% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.27% | -25.81% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -35.01% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.27% | -30.55% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -56.77% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 5.09% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и DX
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.96% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 13.80% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 17.66% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 23.85% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 29.89% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и DX
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
PAX Patria Investments Limited | 5.69% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и DX
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and DX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (8.89%) compared to DX (4.96%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор