Сравнение PAX с DX
PAX (Patria Investments Limited) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. PAX operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, PAX returned -3.54%/yr vs 3.95%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -1.54%.
PAX
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам PAX и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -27.91% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -15.01% |
DX Dynex Capital, Inc. | -1.54% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -1.94% |
Correlation
The correlation between PAX and DX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
DX:
$2.56B
PAX:
$0.46
DX:
$1.59
PAX:
24.31
DX:
8.03
PAX:
4.37
DX:
2.79
PAX:
2.94
DX:
0.98
PAX:
$401.58M
DX:
$695.85M
PAX:
$340.05M
DX:
$695.85M
PAX:
$155.87M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. DX — Ранг доходности на риск
PAX
DX
Сравнение PAX c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAX | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.61 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.12 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.42 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.17 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PAX и DX
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -99.12% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -15.27% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -25.81% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -38.69% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -32.61% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.10% | -56.81% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 4.80% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и DX
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 4.07% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 13.45% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 17.41% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 23.85% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 29.88% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и DX
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности DX в 15.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.95% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
PAX Patria Investments Limited | 5.48% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и DX
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and DX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (11.86%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор