Сравнение PAX с AB
PAX (Patria Investments Limited) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -3.54%/yr vs 4.42%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 0.21%.
PAX
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам PAX и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -27.91% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -15.01% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 46.47% |
Correlation
The correlation between PAX and AB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PAX and AB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
AB:
$3.41B
PAX:
$0.46
AB:
$3.22
PAX:
24.31
AB:
11.45
PAX:
4.37
AB:
14.25
PAX:
2.94
AB:
2.70
PAX:
$401.58M
AB:
$250.00M
PAX:
$340.05M
AB:
$250.00M
PAX:
$155.87M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. AB — Ранг доходности на риск
PAX
AB
Сравнение PAX c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAX | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.08 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAX | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PAX и AB
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -87.65% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -14.68% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -22.27% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -45.76% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -9.90% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.10% | -26.22% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 6.60% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и AB
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 4.54% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 18.55% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 22.40% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 28.25% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 32.39% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и AB
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
PAX Patria Investments Limited | 5.48% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAX and AB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (11.86%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs AB's -87.65%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор