Сравнение PAX с AB
PAX (Patria Investments Limited) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -1.36%/yr vs 5.21%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 4.23%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
AB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам PAX и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 4.23% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 48.20% |
Correlation
The correlation between PAX and AB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PAX and AB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
AB:
$4.24B
PAX:
$0.46
AB:
$3.38
PAX:
24.10
AB:
11.34
PAX:
4.33
AB:
14.11
PAX:
2.92
AB:
2.81
PAX:
$401.58M
AB:
$250.00M
PAX:
$340.05M
AB:
$250.00M
PAX:
$155.87M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. AB — Ранг доходности на риск
PAX
AB
Сравнение PAX c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.28 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и AB
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -87.65% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -14.68% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -20.49% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -45.76% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -6.29% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -26.17% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 7.55% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и AB
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.10% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 18.17% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.34% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 28.15% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 32.32% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и AB
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности AB в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.89% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAX and AB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (5.77%) compared to AB (5.10%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs AB's -87.65%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор