PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAX и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-19.59%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%26.86%

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

PAX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.75%
3 года*
0.31%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с ARCCPAX с DX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.10

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.67

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.88

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.77

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между PAX и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и VGT

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAX
Patria Investments Limited		4.75%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PAX и VGT

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-54.63%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-16.40%

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-35.07%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-11.66%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-8.00%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

5.35%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и VGT

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

8.03%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

16.35%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

27.27%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

25.06%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

24.48%

+8.09%