Сравнение PAX с ARCC
PAX (Patria Investments Limited) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -4.02%/yr vs 7.95%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -7.04%.
PAX
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -18.28%
- 3 года*
- -5.38%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам PAX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -30.56% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 30.64% |
Correlation
The correlation between PAX and ARCC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.71B
ARCC:
$12.82B
PAX:
$0.46
ARCC:
$1.63
PAX:
23.42
ARCC:
10.95
PAX:
4.21
ARCC:
4.78
PAX:
2.83
ARCC:
0.91
PAX:
$401.58M
ARCC:
$2.63B
PAX:
$340.05M
ARCC:
$1.86B
PAX:
$155.87M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PAX
ARCC
Сравнение PAX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.45 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.79 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и ARCC
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -79.36% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.27% | -19.35% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.27% | -19.35% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -21.76% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.27% | -15.39% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -9.11% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 10.93% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и ARCC
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 4.59% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 15.08% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 18.65% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 19.95% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 25.59% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и ARCC
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PAX Patria Investments Limited | 5.69% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и ARCC
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and ARCC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (8.89%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор