Сравнение PAX с ARCC
PAX (Patria Investments Limited) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -3.54%/yr vs 8.64%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
PAX
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PAX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -27.91% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -15.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 31.39% |
Correlation
The correlation between PAX and ARCC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
ARCC:
$13.41B
PAX:
$0.46
ARCC:
$1.63
PAX:
24.31
ARCC:
11.46
PAX:
4.37
ARCC:
5.01
PAX:
2.94
ARCC:
0.95
PAX:
$401.58M
ARCC:
$2.63B
PAX:
$340.05M
ARCC:
$1.86B
PAX:
$155.87M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PAX
ARCC
Сравнение PAX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.34 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.63 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.37 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PAX и ARCC
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -79.36% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -19.35% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -19.35% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -21.76% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -13.66% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.10% | -9.10% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 10.48% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и ARCC
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 3.94% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 14.71% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 18.40% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.96% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 25.58% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и ARCC
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PAX Patria Investments Limited | 5.48% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и ARCC
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and ARCC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (11.86%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs ARCC's -79.36%.
PAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор