Сравнение PAX с ARCC
PAX (Patria Investments Limited) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -1.36%/yr vs 9.11%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам PAX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 30.64% |
Correlation
The correlation between PAX and ARCC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
ARCC:
$13.79B
PAX:
$0.46
ARCC:
$1.62
PAX:
24.10
ARCC:
11.84
PAX:
4.33
ARCC:
5.17
PAX:
2.92
ARCC:
0.98
PAX:
$401.58M
ARCC:
$2.63B
PAX:
$340.05M
ARCC:
$1.86B
PAX:
$155.87M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PAX
ARCC
Сравнение PAX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.43 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.73 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и ARCC
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -79.36% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -19.35% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -19.35% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -21.76% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -8.94% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -9.12% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 11.32% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и ARCC
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.99% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 14.96% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.91% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 20.00% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 25.58% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и ARCC
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и ARCC
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and ARCC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (5.77%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор