PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAX с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAX с BAM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAX или BAM.

Корреляция

Корреляция между PAX и BAM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAX и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAX:

-0.12

BAM:

1.39

Коэф-т Сортино

PAX:

0.03

BAM:

1.90

Коэф-т Омега

PAX:

1.00

BAM:

1.26

Коэф-т Кальмара

PAX:

-0.09

BAM:

1.57

Коэф-т Мартина

PAX:

-0.40

BAM:

5.05

Индекс Язвы

PAX:

10.53%

BAM:

9.20%

Дневная вол-ть

PAX:

31.48%

BAM:

33.25%

Макс. просадка

PAX:

-46.17%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

PAX:

-34.72%

BAM:

-7.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.63B

BAM:

$88.30B

EPS

PAX:

$0.48

BAM:

$1.28

Коэффициент P/E

PAX:

21.98

BAM:

42.13

Коэффициент P/S

PAX:

4.45

BAM:

46.95

Коэффициент P/B

PAX:

3.47

BAM:

27.19

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$310.30M

BAM:

$482.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$193.90M

BAM:

$122.00M

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$132.58M

BAM:

$685.00M

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 4.78%.

PAX

С начала года

2.25%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-3.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAM

С начала года

4.78%

1 месяц

19.82%

6 месяцев

1.37%

1 год

45.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAX и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг риск-скорректированной доходности PAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAX c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и BAM

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности BAM в 2.80%

TTM2024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		5.32%7.52%6.34%5.04%4.38%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.80%2.80%3.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAX и BAM

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и BAM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
157.30M
120.00M
(PAX) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию