Сравнение PAX с BAM
PAX (Patria Investments Limited) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, PAX returned -5.64%/yr vs 18.80%/yr for BAM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAX и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -3.41%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAX и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | 2.35% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between PAX and BAM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between PAX and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
BAM:
$79.15B
PAX:
$0.46
BAM:
$1.55
PAX:
24.10
BAM:
31.95
PAX:
4.33
BAM:
15.86
PAX:
2.92
BAM:
7.14
PAX:
$401.58M
BAM:
$5.08B
PAX:
$340.05M
BAM:
$3.26B
PAX:
$155.87M
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. BAM — Ранг доходности на риск
PAX
BAM
Сравнение PAX c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.44 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.74 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и BAM
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -30.37% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -30.37% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -30.37% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -18.65% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -9.22% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 18.19% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и BAM
Текущая волатильность для Patria Investments Limited (PAX) составляет 5.77%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.09% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 22.90% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 30.14% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 30.12% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 30.12% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и BAM
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BAM в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и BAM
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and BAM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.09%) compared to PAX (5.77%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs BAM's -30.37%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор