Сравнение PAX с BLK
PAX (Patria Investments Limited) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -3.57%/yr vs 4.84%/yr for BLK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -5.94%.
PAX
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам PAX и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.04% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -15.01% |
BLK BlackRock, Inc. | -5.94% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 27.01% |
Correlation
The correlation between PAX and BLK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
BLK:
$164.27B
PAX:
$0.46
BLK:
$38.89
PAX:
24.26
BLK:
25.60
PAX:
4.36
BLK:
6.23
PAX:
2.93
BLK:
2.90
PAX:
$401.58M
BLK:
$25.71B
PAX:
$340.05M
BLK:
$15.21B
PAX:
$155.87M
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. BLK — Ранг доходности на риск
PAX
BLK
Сравнение PAX c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAX | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.32 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PAX и BLK
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -60.36% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -22.45% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -23.74% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -43.90% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -15.87% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -11.93% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 9.84% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и BLK
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 8.39% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 20.52% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 25.79% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 26.76% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 27.76% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и BLK
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
PAX Patria Investments Limited | 5.49% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и BLK
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and BLK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (12.38%) compared to BLK (8.39%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор