Сравнение PAX с PDBC
PAX (Patria Investments Limited) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, PAX returned -1.36%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам PAX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 35.76% |
Correlation
The correlation between PAX and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between PAX and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
PAX
PDBC
Сравнение PAX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.96 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.73 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и PDBC
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -49.52% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -16.55% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -16.55% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -27.63% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -10.31% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -23.09% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.80% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и PDBC
Текущая волатильность для Patria Investments Limited (PAX) составляет 5.77%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.25% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 16.80% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.91% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 19.24% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 17.76% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и PDBC
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PAX and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to PAX (5.77%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор