PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAX с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAX (Patria Investments Limited) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, PAX returned -2.97%/yr vs 12.14%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -25.75%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

PAX

1 день
3.00%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-25.75%
6 месяцев
-23.88%
1 год
-6.52%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-25.75%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%37.84%

Correlation

The correlation between PAX and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.12

The correlation between PAX and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCC
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

PAX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.40

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.08

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

6.22

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

13.04

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.40

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.23

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PAX и PDBC

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-49.52%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-7.19%

-29.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-13.95%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-27.63%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.93%

-5.61%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-23.20%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

3.42%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и PDBC

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

6.27%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

15.82%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

18.64%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

19.12%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

17.78%

+14.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и PDBC

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAX
Patria Investments Limited		5.32%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PAX and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAX has higher volatility (12.11%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор