PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAX с CSWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAX (Patria Investments Limited) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -2.97%/yr vs 8.98%/yr for CSWC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -25.75%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.18%.

PAX

1 день
3.00%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-25.75%
6 месяцев
-23.88%
1 год
-6.52%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—

CSWC

1 день
1.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.37%
3 года*
21.12%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и CSWC

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-25.75%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.18%14.28%2.14%56.10%-24.63%52.58%

Correlation

The correlation between PAX and CSWC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.82B

CSWC:

$1.47B

EPS

PAX:

$0.46

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

PAX:

25.04

CSWC:

13.39

Коэффициент P/S

PAX:

4.50

CSWC:

6.81

Коэффициент P/B

PAX:

3.03

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$401.58M

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$340.05M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$155.87M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCC
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

PAX vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.56

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.26

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.87

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

6.05

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.56

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.39

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PAX и CSWC

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-68.33%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-15.75%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-27.74%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-33.66%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.93%

-2.30%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-18.36%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

4.87%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и CSWC

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

5.43%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

14.05%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

18.96%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

22.66%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

27.39%

+5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и CSWC

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
PAX
Patria Investments Limited		5.32%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
98.20M
54.00M
(PAX) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAX и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patria Investments Limited и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
79.6%
100.0%
Активы портфеля
PAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

PAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAX and CSWC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAX has higher volatility (12.11%) compared to CSWC (5.43%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор