PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с OBDC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или OBDC.

Корреляция

Корреляция между CSWC и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSWC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.39%
59.09%
CSWC
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

OBDC:

0.06

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

OBDC:

0.24

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

OBDC:

0.07

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

OBDC:

0.20

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

OBDC:

6.56%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

OBDC:

21.15%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

OBDC:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

OBDC:

$7.28B

EPS

CSWC:

$1.42

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

CSWC:

14.06

OBDC:

9.31

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

OBDC:

4.56

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

OBDC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -2.99%.

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-0.48%

1 год

1.24%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
OBDC: 0.06
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
OBDC: 0.24
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
OBDC: 1.03
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
OBDC: 0.07
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
OBDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.06
CSWC
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и OBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности OBDC в 11.85%

TTM202420232022202120202019201820172016
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и OBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-6.22%
CSWC
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и OBDC

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
15.40%
CSWC
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию