Сравнение CSWC с OBDC
CSWC (Capital Southwest Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, CSWC returned 8.63%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.
CSWC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 17.04%
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWC и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.39% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 6.14% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between CSWC and OBDC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between CSWC and OBDC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.45B
OBDC:
$5.46B
CSWC:
$1.76
OBDC:
$1.07
CSWC:
13.17
OBDC:
10.21
CSWC:
0.99
OBDC:
15.34
CSWC:
6.70
OBDC:
4.14
CSWC:
1.43
OBDC:
0.76
CSWC:
$222.04M
OBDC:
$1.34B
CSWC:
$172.70M
OBDC:
$616.29M
CSWC:
$142.78M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. OBDC — Ранг доходности на риск
CSWC
OBDC
Сравнение CSWC c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.63 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.08 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.66 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и OBDC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -56.07% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -23.90% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -23.90% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -28.26% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -20.35% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -10.64% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 13.85% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и OBDC
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.22%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.18% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 18.45% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.76% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.69% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 27.07% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и OBDC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности OBDC в 13.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.72% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и OBDC
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and OBDC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.18%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs OBDC's -56.07%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор