PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSWC с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с OBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSWC (Capital Southwest Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CSWC returned 10.98%/yr vs 6.35%/yr for OBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -4.14%.

CSWC

1 день
1.09%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
7.88%
С начала года
16.48%
1 год
17.94%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.98%
10 лет*
17.66%

OBDC

1 день
0.81%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
-6.40%
С начала года
-4.14%
1 год
-15.44%
3 года*
4.12%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSWC
Capital Southwest Corporation		16.48%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%5.99%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-4.14%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%

Correlation

The correlation between CSWC and OBDC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.54

The correlation between CSWC and OBDC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.50B

OBDC:

$5.55B

EPS

CSWC:

$1.75

OBDC:

$1.08

Коэффициент P/E

CSWC:

13.86

OBDC:

10.41

Коэффициент PEG

CSWC:

1.05

OBDC:

15.63

Коэффициент P/S

CSWC:

7.06

OBDC:

4.22

Коэффициент P/B

CSWC:

1.50

OBDC:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWTCSWC с GECC
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с MAINOBDC с OOBDC с ORI

Доходность на риск

CSWC vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.66

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.84

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.65

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-1.01

+4.66

CSWC vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и OBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-56.07%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-23.90%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-23.90%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-28.26%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.28%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-10.78%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

15.33%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и OBDC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 4.70%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.43%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

18.92%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

23.47%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.79%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.97%

+0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и OBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности OBDC в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		12.87%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.00M
342.53M
(CSWC) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
0
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and OBDC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (5.43%) compared to CSWC (4.70%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs OBDC's -56.07%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор