PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с NEWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and NEWT (Newtek Business Services Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CSWC returned 17.04%/yr vs 9.30%/yr for NEWT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 17.04% против 9.30% соответственно.

CSWC

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.28%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.63%
10 лет*
17.04%

NEWT

1 день
-7.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
13.33%
6 месяцев
15.53%
1 год
23.82%
3 года*
4.57%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и NEWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.39%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		13.33%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%

Correlation

The correlation between CSWC and NEWT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г.

0.15

Over the past year, CSWC and NEWT have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.45B

NEWT:

$394.24M

EPS

CSWC:

$1.76

NEWT:

$2.39

Коэффициент P/E

CSWC:

13.17

NEWT:

5.30

Коэффициент PEG

CSWC:

0.99

NEWT:

6.20

Коэффициент P/S

CSWC:

6.70

NEWT:

1.03

Коэффициент P/B

CSWC:

1.43

NEWT:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

NEWT:

$331.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

NEWT:

$233.96M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

NEWT:

$130.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с GECCNEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

CSWC vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCNEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.68

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.11

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.87

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

2.22

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCNEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.68

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CSWC и NEWT

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCNEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-97.33%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-27.35%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-45.77%

+18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-65.66%

+32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-65.66%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-50.57%

+46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-51.66%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

10.78%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и NEWT

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.22%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCNEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

13.77%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

28.03%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

35.24%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

41.30%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

39.19%

-11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и NEWT

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NEWT в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.72%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		6.01%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
54.00M
73.29M
(CSWC) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и NEWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
81.9%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and NEWT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWT has higher volatility (13.77%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs NEWT's -97.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и NEWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор