PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с NEWT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или NEWT.

Корреляция

Корреляция между CSWC и NEWT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CSWC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
780.81%
9.72%
CSWC
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.51

NEWT:

0.11

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.54

NEWT:

0.47

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

NEWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.45

NEWT:

0.07

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.19

NEWT:

0.30

Индекс Язвы

CSWC:

10.49%

NEWT:

15.49%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.50%

NEWT:

40.42%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

CSWC:

-19.83%

NEWT:

-60.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$993.93M

NEWT:

$285.52M

EPS

CSWC:

$1.40

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

CSWC:

14.04

NEWT:

5.54

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

CSWC:

5.01

NEWT:

0.84

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

NEWT:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.36%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.96% соответственно.

CSWC

С начала года

-5.76%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

-17.33%

1 год

-13.81%

5 лет

21.81%

10 лет

10.88%

NEWT

С начала года

-13.36%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-15.44%

1 год

5.19%

5 лет

2.67%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.51
NEWT: 0.11
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.54
NEWT: 0.47
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
NEWT: 1.06
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.45
NEWT: 0.07
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.19
NEWT: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NEWT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.11
CSWC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и NEWT

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности NEWT в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.73%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.00%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и NEWT

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-60.41%
CSWC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и NEWT

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 16.50%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
18.43%
CSWC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию