PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и NEWT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CSWC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
860.68%
9.68%
CSWC
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.09

NEWT:

0.06

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.01

NEWT:

0.39

Коэф-т Омега

CSWC:

1.00

NEWT:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.09

NEWT:

0.04

Коэф-т Мартина

CSWC:

-0.18

NEWT:

0.17

Индекс Язвы

CSWC:

9.07%

NEWT:

13.77%

Дневная вол-ть

CSWC:

18.92%

NEWT:

38.59%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

CSWC:

-12.56%

NEWT:

-60.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.12B

NEWT:

$319.96M

EPS

CSWC:

$1.40

NEWT:

$1.96

Цена/прибыль

CSWC:

15.76

NEWT:

6.21

PEG коэффициент

CSWC:

12.55

NEWT:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$142.46M

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$139.86M

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 11.71% против 6.88% соответственно.


CSWC

С начала года

2.79%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-2.59%

5 лет

33.52%

10 лет

11.71%

NEWT

С начала года

-13.39%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-6.13%

1 год

0.93%

5 лет

10.46%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.09
NEWT: 0.06
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: 0.01
NEWT: 0.39
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 1.00
NEWT: 1.04
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.09
NEWT: 0.04
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -0.18
NEWT: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NEWT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.06
CSWC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и NEWT

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности NEWT в 5.15%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.67%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
5.15%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и NEWT

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-60.42%
CSWC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и NEWT

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.78%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
12.04%
CSWC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab