PortfoliosLab logo
Сравнение CSWC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSWC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.27%
2,152.01%
CSWC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.99% соответственно.


CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.51
CSWC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и SPY

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и SPY

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-9.89%
CSWC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и SPY

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
15.12%
CSWC
SPY