Сравнение CSWC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.04% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| CSWC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 12.17% |
| Макс. просадка | -69.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.37% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и SPY
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и SPY
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и SPY
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.