PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSWC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSWC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.43% против 13.98% соответственно.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с GECCCSWC с NEWT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CSWC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.93

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.53

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.30

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между CSWC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и SPY

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и SPY

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-55.19%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-12.05%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-24.50%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-33.72%

-27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.24%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-9.09%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.52%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и SPY

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.31%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

9.47%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

19.05%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

17.06%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

17.92%

+9.41%