Сравнение CSWC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.51% против 11.44% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| CSWC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 11.08% |
| Макс. просадка | -69.40% | -33.37% |
| Текущая просадка | -13.37% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и SCHD
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и SCHD
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и SCHD
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.