PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSWC с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSWC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.33% против 12.25% соответственно.

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SPYCSWC с GECCCSWC с NEWT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CSWC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.88

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.32

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

3.55

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между CSWC и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и SCHD

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и SCHD

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-33.37%

-43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-12.74%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-16.85%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-33.37%

-27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.43%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-3.34%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

3.75%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и SCHD

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.33%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

7.96%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

15.69%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

14.40%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

16.70%

+10.62%