PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSWC с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или SCHD.

Корреляция

Корреляция между CSWC и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.49

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.57

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.47

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.15

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

CSWC:

11.38%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.88%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

CSWC:

-69.30%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CSWC:

-16.22%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSWC имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции SCHD немного впереди с 10.54%.

CSWC

С начала года

-1.51%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-11.93%

5 лет

23.71%

10 лет

10.47%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и SCHD

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.18%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и SCHD

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и SCHD

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...