PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с TCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с TCPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или TCPC.

Корреляция

Корреляция между CSWC и TCPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSWC и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.15%
84.02%
CSWC
TCPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

TCPC:

-0.65

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

TCPC:

-0.73

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

TCPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

TCPC:

-0.53

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

TCPC:

-1.16

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

TCPC:

16.93%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

TCPC:

30.46%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

TCPC:

-69.08%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

TCPC:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

TCPC:

$593.84M

EPS

CSWC:

$1.42

TCPC:

-$0.79

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

TCPC:

0.88

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

TCPC:

2.29

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

TCPC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

TCPC:

$109.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

TCPC:

$107.81M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

TCPC:

$11.24M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -16.83%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 10.93% против 2.25% соответственно.

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-18.80%

5 лет

9.90%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и TCPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
TCPC: -0.65
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
TCPC: -0.73
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
TCPC: 0.89
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
TCPC: -0.53
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
TCPC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPC равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.65
CSWC
TCPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и TCPC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности TCPC в 18.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и TCPC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-31.63%
CSWC
TCPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и TCPC

Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеют волатильность 16.60% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
16.98%
CSWC
TCPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию