Сравнение CSWC с TCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).
Доходность
Сравнение доходности CSWC и TCPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSWC и TCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 2.75% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -30.77% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.48B
TCPC:
$306.81M
CSWC:
$1.65
TCPC:
$1.29
CSWC:
13.38
TCPC:
2.79
CSWC:
6.71
TCPC:
2.77
CSWC:
1.49
TCPC:
0.51
CSWC:
$213.56M
TCPC:
$110.78M
CSWC:
$105.62M
TCPC:
$58.19M
CSWC:
$87.11M
TCPC:
$129.18M
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -30.77%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 16.43% против -2.38% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.43%
TCPC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -36.20%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- -17.42%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- -2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. TCPC — Ранг доходности на риск
CSWC
TCPC
Сравнение CSWC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | TCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -1.33 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -2.01 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.75 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.92 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -2.02 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -1.33 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.51 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.07 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CSWC и TCPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и TCPC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности TCPC в 27.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 0.72% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 27.70% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и TCPC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и TCPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSWC | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.32% | -69.08% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -50.21% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -58.91% | +25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -69.08% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -56.88% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.13% | -9.39% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 22.89% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и TCPC
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSWC | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 12.76% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 27.01% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 34.98% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 25.36% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 34.07% | -6.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности