PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с BBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и BBDC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.73%
282.59%
CSWC
BBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.09

BBDC:

0.73

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.01

BBDC:

1.12

Коэф-т Омега

CSWC:

1.00

BBDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.09

BBDC:

1.05

Коэф-т Мартина

CSWC:

-0.18

BBDC:

3.33

Индекс Язвы

CSWC:

9.07%

BBDC:

3.67%

Дневная вол-ть

CSWC:

18.92%

BBDC:

16.83%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

BBDC:

-64.64%

Текущая просадка

CSWC:

-12.56%

BBDC:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.12B

BBDC:

$998.22M

EPS

CSWC:

$1.40

BBDC:

$1.04

Цена/прибыль

CSWC:

15.76

BBDC:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$142.46M

BBDC:

$50.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$139.86M

BBDC:

$50.29B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

BBDC:

$117.01M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 11.71% против 1.27% соответственно.


CSWC

С начала года

2.79%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-2.59%

5 лет

33.52%

10 лет

11.71%

BBDC

С начала года

0.12%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

1.25%

1 год

11.98%

5 лет

18.49%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и BBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

BBDC
Ранг риск-скорректированной доходности BBDC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.09
BBDC: 0.73
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: 0.01
BBDC: 1.12
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 1.00
BBDC: 1.14
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.09
BBDC: 1.05
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -0.18
BBDC: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.73
CSWC
BBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что сопоставимо с доходностью BBDC в 11.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.67%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
BBDC
Barings BDC, Inc.
11.73%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-11.12%
CSWC
BBDC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BBDC

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
4.10%
CSWC
BBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab