PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSWC с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с BBDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSWC (Capital Southwest Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, CSWC returned 10.40%/yr vs 5.82%/yr for BBDC. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.52%.

CSWC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
11.16%
С начала года
17.50%
1 год
20.96%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
17.51%
Всё время*
12.09%

BBDC

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
Всё время*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBDC

Barings BDC, Inc.
$4.38M$4.76M$5.88M

CSWC

Capital Southwest Corporation
$15.06M$15.73M$15.63M

Сравнение доходности по годам CSWC и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSWC
Capital Southwest Corporation		17.50%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%9.71%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.52%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%

Correlation

The correlation between CSWC and BBDC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.50

The correlation between CSWC and BBDC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.52B

BBDC:

$881.63M

EPS

CSWC:

$1.84

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

CSWC:

13.28

BBDC:

12.85

Коэффициент PEG

CSWC:

1.03

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

CSWC:

7.04

BBDC:

5.11

Коэффициент P/B

CSWC:

1.63

BBDC:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$229.38M

BBDC:

$172.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$134.26M

BBDC:

$124.68M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$112.38M

BBDC:

$115.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWTCSWC с GECC
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI

Доходность на риск

CSWC vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.17

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.38

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.27

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

0.55

+3.74

CSWC vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-48.45%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.28%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-24.51%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-27.55%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.09%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-7.95%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.07%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BBDC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.41%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.68%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.96%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.66%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

19.60%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

24.16%

+3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что меньше доходности BBDC в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.95%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.49%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSWC and BBDC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.68%) compared to CSWC (5.41%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs BBDC's -48.45%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор