PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с BBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, CSWC returned 8.63%/yr vs 6.19%/yr for BBDC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -4.95%.

CSWC

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.28%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.63%
10 лет*
17.04%

BBDC

1 день
-3.41%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.44%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.39%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%9.42%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-4.95%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Correlation

The correlation between CSWC and BBDC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.50

The correlation between CSWC and BBDC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.45B

BBDC:

$859.64M

EPS

CSWC:

$1.76

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

CSWC:

13.17

BBDC:

12.44

Коэффициент PEG

CSWC:

0.99

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

CSWC:

6.70

BBDC:

4.95

Коэффициент P/B

CSWC:

1.43

BBDC:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWTCSWC с GECC
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI

Доходность на риск

CSWC vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.19

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.39

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.28

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

0.63

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.19

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-48.45%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.28%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-24.51%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-27.55%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.43%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-7.99%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.49%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BBDC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.22%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.82%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

14.82%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.50%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

19.35%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

24.18%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности BBDC в 17.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		17.05%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.72%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
54.00M
0
(CSWC) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSWC and BBDC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.82%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs BBDC's -48.45%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор