PortfoliosLab logo
Сравнение CSWC с BBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и BBDC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.95%
264.88%
CSWC
BBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

BBDC:

0.32

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

BBDC:

0.57

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

BBDC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

BBDC:

0.27

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

BBDC:

1.14

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

BBDC:

5.84%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

BBDC:

20.97%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

BBDC:

-64.64%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

BBDC:

-15.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

BBDC:

$930.76M

EPS

CSWC:

$1.42

BBDC:

$1.04

Коэффициент P/E

CSWC:

14.06

BBDC:

8.49

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

BBDC:

3.25

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

BBDC:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

BBDC:

$50.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

BBDC:

$50.29B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

BBDC:

$117.01M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWC показывает доходность -4.43%, а BBDC немного ниже – -4.52%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 10.93% против 0.40% соответственно.


CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

BBDC

С начала года

-4.52%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-4.52%

1 год

6.91%

5 лет

16.78%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и BBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

BBDC
Ранг риск-скорректированной доходности BBDC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
BBDC: 0.32
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
BBDC: 0.57
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
BBDC: 1.08
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
BBDC: 0.27
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
BBDC: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.32
CSWC
BBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности BBDC в 12.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
BBDC
Barings BDC, Inc.
12.30%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-15.23%
CSWC
BBDC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BBDC

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
13.57%
CSWC
BBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию