Сравнение BLK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BLK и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.58% против 13.04% соответственно.
BLK
31.45%
4.01%
30.57%
49.85%
19.33%
14.58%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| BLK | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.15% |
| Макс. просадка | -60.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.61% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLK и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и SPY
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.94% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BLK и SPY
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и SPY
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.