PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLK и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.
-9.19%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.85% против 19.05% соответственно.


BLK

1 день
0.96%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-15.84%
1 год
2.56%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.27%
10 лет*
13.85%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock, Inc.

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BLK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4444
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.04

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.62

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.93

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

7.00

-6.49

BLK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между BLK и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и QQQ

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQ в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.
2.21%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BLK и QQQ

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


BLKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-82.97%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-11.96%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-35.12%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-35.12%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-7.75%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-32.98%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

3.48%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и QQQ

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

6.38%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

12.82%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

22.69%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

22.37%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

22.24%

+5.39%