Сравнение BLK с BX
BLK (BlackRock, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BLK returned 13.65%/yr vs 21.38%/yr for BX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLK и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 13.65% против 21.38% соответственно.
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам BLK и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BLK and BX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between BLK and BX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLK:
$168.72B
BX:
$92.90B
BLK:
$38.89
BX:
$3.90
BLK:
26.29
BX:
30.37
BLK:
6.40
BX:
6.19
BLK:
2.98
BX:
11.10
BLK:
$25.71B
BX:
$14.99B
BLK:
$15.21B
BX:
$13.12B
BLK:
$9.79B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLK vs. BX — Ранг доходности на риск
BLK
BX
Сравнение BLK c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLK | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.26 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.49 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLK | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.33 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BLK и BX
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLK | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -87.62% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -44.76% | +22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -46.50% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.90% | -49.29% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.90% | -49.29% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -37.31% | +23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -25.70% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 23.59% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и BX
Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 8.58%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLK | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.57% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 28.10% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 34.47% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 39.32% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 35.74% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и BX
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLK и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLK и BX
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLK and BX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to BLK (8.58%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs BX's -87.62%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLK и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор