PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLK с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLK и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLK с BX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или BX.

Доходность

Сравнение доходности BLK и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLK:

1.22

BX:

0.51

Коэф-т Сортино

BLK:

1.66

BX:

0.89

Коэф-т Омега

BLK:

1.24

BX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BLK:

1.26

BX:

0.45

Коэф-т Мартина

BLK:

3.96

BX:

1.08

Индекс Язвы

BLK:

7.56%

BX:

16.30%

Дневная вол-ть

BLK:

26.01%

BX:

38.27%

Макс. просадка

BLK:

-60.36%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

BLK:

-8.39%

BX:

-29.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$151.81B

BX:

$168.35B

EPS

BLK:

$41.35

BX:

$3.30

Коэффициент P/E

BLK:

23.70

BX:

42.05

Коэффициент PEG

BLK:

2.09

BX:

2.46

Коэффициент P/S

BLK:

7.24

BX:

13.61

Коэффициент P/B

BLK:

3.16

BX:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$21.13B

BX:

$11.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$13.89B

BX:

$10.71B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$8.15B

BX:

$6.07B

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 13.26% против 18.12% соответственно.

BLK

С начала года

-3.89%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-3.20%

1 год

29.86%

3 года

16.59%

5 лет

15.95%

10 лет

13.26%

BX

С начала года

-18.26%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-26.25%

1 год

18.24%

3 года

9.12%

5 лет

23.79%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

The Blackstone Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLK и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLK c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и BX

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLK
BlackRock, Inc.		2.09%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.92%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BLK и BX

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и BX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и BX

Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 5.80%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
5.28B
2.94B
(BLK) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLK и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и The Blackstone Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
64.8%
96.0%
(BLK) Валовая рентабельность
(BX) Валовая рентабельность
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 614.85M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.