PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLKVOO
Дох-ть с нач. г.-4.98%6.76%
Дох-ть за 1 год16.87%24.48%
Дох-ть за 3 года0.58%8.34%
Дох-ть за 5 лет13.00%13.51%
Дох-ть за 10 лет12.67%12.61%
Коэф-т Шарпа0.762.08
Дневная вол-ть20.68%11.83%
Макс. просадка-60.36%-33.99%
Current Drawdown-15.60%-3.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLK и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLK и VOO

С начала года, BLK показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLK имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции VOO немного отстают с 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.80%
20.31%
BLK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.10
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.64

Сравнение коэффициента Шарпа BLK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.76
2.08
BLK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и VOO

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLK
BlackRock, Inc.
2.62%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BLK и VOO

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-15.60%
-3.43%
BLK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и VOO

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.08%
3.56%
BLK
VOO