PortfoliosLab logo

Сравнение BLK с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или VOO.

Основные характеристики


BLKVOO
Дох-ть с нач. г.-3.08%12.39%
Дох-ть за 1 год2.21%4.30%
Дох-ть за 5 лет7.58%11.31%
Дох-ть за 10 лет12.25%12.23%
Коэф-т Шарпа0.190.30
Дневная вол-ть33.61%20.94%
Макс. просадка-60.36%-33.99%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между BLK и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BLK и VOO

С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLK имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VOO немного отстают с 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-2.98%
8.01%
BLK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BLK и VOO

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.89%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLK
BlackRock, Inc.
3.60%2.77%1.87%2.13%2.84%3.42%2.23%2.82%3.08%2.66%2.68%3.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.89%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение BLK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLK
BlackRock, Inc.
0.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.30

Сравнение коэффициента Шарпа BLK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и VOO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.19
0.30
BLK
VOO

Сравнение просадок BLK и VOO

Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и VOO


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-26.96%
-8.59%
BLK
VOO

Сравнение волатильности BLK и VOO

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.11%
3.75%
BLK
VOO