Сравнение BLK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или VOO.
Основные характеристики
| BLK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.08% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 2.21% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 20.94% |
| Макс. просадка | -60.36% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между BLK и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BLK и VOO
С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLK имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VOO немного отстают с 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLK и VOO
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.89%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 3.60% | 2.77% | 1.87% | 2.13% | 2.84% | 3.42% | 2.23% | 2.82% | 3.08% | 2.66% | 2.68% | 3.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.89% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение BLK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 0.19 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 |
Сравнение просадок BLK и VOO
Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и VOO
Сравнение волатильности BLK и VOO
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.