Сравнение BLK с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или TSLA.
Основные характеристики
BLK | TSLA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.08% | 73.71% |
Дох-ть за 1 год | 2.21% | -17.17% |
Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 61.60% |
Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 42.27% |
Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.21 |
Дневная вол-ть | 33.61% | 62.14% |
Макс. просадка | -60.36% | -73.63% |
Фундаментальные показатели
BLK | TSLA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $100.17B | $657.73B |
Прибыль на акцию | $32.24 | $3.45 |
Цена/прибыль | 20.75 | 60.15 |
PEG коэффициент | 13.91 | 1.28 |
Выручка (12 мес.) | $17.42B | $86.03B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.79B | $20.85B |
EBITDA (12 мес.) | $6.58B | $16.67B |
Корреляция
Корреляция между BLK и TSLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLK и TSLA
С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 73.71%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.25% против 42.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLK и TSLA
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 3.60% | 2.77% | 1.87% | 2.13% | 2.84% | 3.42% | 2.23% | 2.82% | 3.08% | 2.66% | 2.68% | 3.76% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение BLK c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 0.19 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.21 |
Сравнение просадок BLK и TSLA
Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и TSLA
Сравнение волатильности BLK и TSLA
Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 7.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.