Сравнение BLK с TSLA

С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 73.71%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.25% против 42.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и TSLA.

Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и TSLA

Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 7.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.