PortfoliosLab logo

Сравнение BLK с TSLA

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или TSLA.

Основные характеристики


BLKTSLA
Дох-ть с нач. г.-3.08%73.71%
Дох-ть за 1 год2.21%-17.17%
Дох-ть за 5 лет7.58%61.60%
Дох-ть за 10 лет12.25%42.27%
Коэф-т Шарпа0.19-0.21
Дневная вол-ть33.61%62.14%
Макс. просадка-60.36%-73.63%

Фундаментальные показатели


BLKTSLA
Рыночная капитализация$100.17B$657.73B
Прибыль на акцию$32.24$3.45
Цена/прибыль20.7560.15
PEG коэффициент13.911.28
Выручка (12 мес.)$17.42B$86.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.79B$20.85B
EBITDA (12 мес.)$6.58B$16.67B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между BLK и TSLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BLK и TSLA

С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 73.71%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.25% против 42.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-2.98%
17.28%
BLK
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock, Inc.

Tesla, Inc.

Сравнение дивидендов BLK и TSLA

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BLK
BlackRock, Inc.
3.60%2.77%1.87%2.13%2.84%3.42%2.23%2.82%3.08%2.66%2.68%3.76%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение BLK c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLK
BlackRock, Inc.
0.19
TSLA
Tesla, Inc.
-0.21

Сравнение коэффициента Шарпа BLK и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного -0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и TSLA.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.19
-0.21
BLK
TSLA

Сравнение просадок BLK и TSLA

Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что больше максимальной просадки TSLA равной -73.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и TSLA


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-26.96%
-47.81%
BLK
TSLA

Сравнение волатильности BLK и TSLA

Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 7.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.11%
10.94%
BLK
TSLA