PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAX с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAX с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAX (Patria Investments Limited) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 5 years, PAX returned -1.36%/yr vs 19.03%/yr for AMLP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

PAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
-34.69%
С начала года
-28.36%
1 год
-13.89%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-28.36%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-21.34%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%27.69%

Correlation

The correlation between PAX and AMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.28

The correlation between PAX and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с DX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

PAX vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAXAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.61

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.26

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.27

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6.33

-7.00

PAX vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAX и AMLP

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-77.19%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.33%

-8.94%

-28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-14.27%

-23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-20.92%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.29%

-1.62%

-33.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-17.31%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

3.20%

+17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и AMLP

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.08%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

9.66%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

12.59%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

19.68%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

27.64%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и AMLP

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PAX
Patria Investments Limited		5.52%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAX and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAX has higher volatility (5.77%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор