PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATH с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с USRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs 5.63%/yr for USRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATH и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%.

PATH

1 день
0.67%
1 месяц
14.35%
6 месяцев
-18.66%
С начала года
-26.60%
1 год
-2.98%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-27.33%
10 лет*
—

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и USRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-26.60%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-34.15%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		21.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%24.02%

Correlation

The correlation between PATH and USRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.32

The correlation between PATH and USRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

PATH vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATHUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.75

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.43

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.04

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.86

-9.96

PATH vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATH и USRT

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-69.92%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-8.04%

-43.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-18.70%

-46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.56%

-31.03%

-54.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.87%

0.00%

-85.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.96%

-12.90%

-61.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.00%

2.48%

+28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и USRT

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.25%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

10.69%

+29.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

14.01%

+50.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.51%

18.97%

+44.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

21.33%

+42.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и USRT

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PATH and USRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (11.53%) compared to USRT (5.25%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs USRT's -69.92%.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор