Сравнение PARWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или VOO.
Основные характеристики
| PARWX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.33% |
| Макс. просадка | -48.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARWX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и VOO
С начала года, PARWX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и VOO
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и VOO
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.03% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и VOO
Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и VOO
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.