- ISIN
- US7017658698
- CUSIP
- 701765869
- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 29 апр. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PARWX
Parnassus Endeavor Fund (PARWX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции PARWX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PARWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parnassus Endeavor Fund (PARWX) показал доход в 12.10% с начала года и 32.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PARWX составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Parnassus Endeavor Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PARWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PARWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 0.54% | -5.96% | 10.50% | 2.66% | 0.39% | 12.10% | ||||||
| 2025 | 4.46% | -1.24% | -4.99% | -3.07% | 4.92% | 5.45% | 2.68% | 2.01% | 2.58% | 2.28% | 2.41% | 0.64% | 19.07% |
| 2024 | 1.01% | 2.59% | 6.32% | -6.02% | 2.01% | 0.34% | 3.53% | 1.10% | 2.50% | -1.98% | 6.21% | -5.35% | 12.03% |
| 2023 | 7.33% | -3.64% | -1.92% | 0.83% | -3.87% | 6.45% | 3.61% | -2.08% | -5.18% | -3.07% | 9.54% | 6.34% | 13.67% |
| 2022 | -2.70% | -3.35% | 0.30% | -7.04% | 1.67% | -8.01% | 5.94% | -4.11% | -8.96% | 11.47% | 6.90% | -4.50% | -13.71% |
| 2021 | 1.47% | 9.24% | 5.42% | 4.61% | 1.47% | 1.75% | -0.57% | 1.50% | -5.40% | 3.92% | -2.64% | 7.54% | 31.09% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Endeavor Fund has an annualized alpha of 3.48%, beta of 1.01, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2005.
- This fund captured 114.75% of S&P 500 Index gains but only 99.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.48%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 114.75%
- Участие в снижении
- 99.27%
Комиссия
Комиссия PARWX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PARWX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PARWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.93 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 13.52 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Endeavor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.75 | $6.75 | $4.33 | $0.89 | $1.35 | $9.05 | $0.34 | $0.30 | $3.56 | $2.35 | $1.08 | $2.88 |
Дивидендный доход | 10.83% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Endeavor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $6.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $4.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.60 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.58 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.08 | $0.97 | $9.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Endeavor Fund показал максимальную просадку в 47.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.76%март 2009 г. | 1y 4mo | 7mo 9d | 2yокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -37.21%март 2020 г. | 1mo 9d | 6mo 18d | 7mo 27dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.27%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 15d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.58%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.53%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 5mo 8d | 1y 16dфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| PARWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -56.78% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.90% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -25.43% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -33.92% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PARWX
Добавьте Parnassus Endeavor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PARWX