Parnassus Endeavor Fund (PARWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Endeavor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) показал доход в -4.03% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PARWX составила 13.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PARWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -13.6%.

Parnassus Endeavor Fund: годовая альфа составляет 3.65%, бета — 1.01, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 02.05.2005.

• Этот фонд участвовал в 115.75% роста S&P 500 Index, но только в 99.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PARWX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PARWX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Parnassus Endeavor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Endeavor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Parnassus Endeavor Fund показал максимальную просадку в 47.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Parnassus Endeavor Fund составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.