PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с VAFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXVAFAX
Дох-ть с нач. г.15.49%33.20%
Дох-ть за 1 год28.53%45.52%
Дох-ть за 3 года-0.48%-4.07%
Дох-ть за 5 лет10.90%6.38%
Дох-ть за 10 лет8.31%5.24%
Коэф-т Шарпа2.412.48
Коэф-т Сортино3.313.20
Коэф-т Омега1.431.44
Коэф-т Кальмара1.171.17
Коэф-т Мартина11.4713.34
Индекс Язвы2.51%3.51%
Дневная вол-ть11.92%18.92%
Макс. просадка-48.96%-54.26%
Текущая просадка-2.21%-12.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PARWX и VAFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VAFAX

С начала года, PARWX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 33.20%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции VAFAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 5.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
17.43%
PARWX
VAFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и VAFAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47
VAFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и VAFAX

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAFAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.48
PARWX
VAFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VAFAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VAFAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VAFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-12.57%
PARWX
VAFAX

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VAFAX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.40%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
5.23%
PARWX
VAFAX