PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с VAFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.65%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-8.48%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции VAFAX немного впереди с 14.14%.

PARWX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
13.66%

VAFAX

1 день
1.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-11.19%
1 год
14.90%
3 года*
19.87%
5 лет*
7.35%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARNXVAFAX с RSPVAFAX с VONG

Сравнение комиссий PARWX и VAFAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Доходность на риск

PARWX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.64

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.07

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.89

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

2.76

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между PARWX и VAFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VAFAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.22%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.40%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VAFAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-48.48%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-19.27%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-38.86%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-38.86%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-14.55%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.16%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.21%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VAFAX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.33%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.73%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

25.42%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

23.03%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.23%

-1.17%