PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARWX с VAFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с VAFAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или VAFAX.

Корреляция

Корреляция между PARWX и VAFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARWX:

-0.10

VAFAX:

0.41

Коэф-т Сортино

PARWX:

0.02

VAFAX:

0.73

Коэф-т Омега

PARWX:

1.00

VAFAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PARWX:

-0.06

VAFAX:

0.33

Коэф-т Мартина

PARWX:

-0.18

VAFAX:

1.19

Индекс Язвы

PARWX:

8.22%

VAFAX:

9.30%

Дневная вол-ть

PARWX:

18.87%

VAFAX:

27.86%

Макс. просадка

PARWX:

-47.76%

VAFAX:

-54.26%

Текущая просадка

PARWX:

-11.50%

VAFAX:

-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции VAFAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 5.12% соответственно.

PARWX

С начала года

-0.13%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-1.83%

5 лет

12.49%

10 лет

6.79%

VAFAX

С начала года

-2.66%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

-6.48%

1 год

11.34%

5 лет

5.34%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARWX и VAFAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARWX и VAFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARWX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VAFAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		1.07%1.07%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VAFAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VAFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VAFAX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 5.70%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...