PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, PARWX returned 14.57%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PARWX показывает доходность 11.92%, а VTI немного ниже – 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции VTI немного впереди с 15.04%.

PARWX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.12%
1 год
32.58%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.57%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		11.92%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between PARWX and VTI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.90

The correlation between PARWX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с PRWAXPARWX с QQQPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PARWX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.24

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.24

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

14.94

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VTI

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-55.45%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.30%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-25.36%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-35.00%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.03%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VTI

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.02% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.13%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.17%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.40%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.30%

+2.74%

Сравнение комиссий PARWX и VTI

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VTI

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.85%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PARWX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PARWX has higher volatility (3.02%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs VTI's -55.45%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор