Сравнение PARWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PARWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -0.65% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.
PARWX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 13.66%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и VTI
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PARWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PARWX
VTI
Сравнение PARWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.16 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.94 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PARWX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и VTI
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.22% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и VTI
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -55.45% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -25.36% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -35.00% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.39% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.08% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и VTI
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.41% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.75% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 19.02% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.40% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.28% | +2.78% |