Сравнение PARWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или VTI.
Основные характеристики
| PARWX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.18% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.18% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 13.09% |
| Макс. просадка | -47.76% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARWX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и VTI
С начала года, PARWX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции VTI немного отстают с 12.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и VTI
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и VTI
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.56% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% | 6.72% | 7.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и VTI
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и VTI
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.