Сравнение PARWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.73% соответственно.
PARWX
16.34%
2.91%
9.62%
24.88%
11.17%
8.63%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| PARWX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 12.51% |
| Макс. просадка | -48.96% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и VTI
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PARWX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и VTI
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.03% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и VTI
Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и VTI
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.