PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXVTI
Дох-ть с нач. г.15.71%26.21%
Дох-ть за 1 год29.02%38.35%
Дох-ть за 3 года-0.68%8.70%
Дох-ть за 5 лет11.13%15.34%
Дох-ть за 10 лет8.29%12.90%
Коэф-т Шарпа2.413.04
Коэф-т Сортино3.304.05
Коэф-т Омега1.431.57
Коэф-т Кальмара1.194.46
Коэф-т Мартина11.4719.72
Индекс Язвы2.51%1.94%
Дневная вол-ть11.91%12.58%
Макс. просадка-48.96%-55.45%
Текущая просадка-2.03%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PARWX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VTI

С начала года, PARWX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
14.99%
PARWX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и VTI

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.72

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
3.04
PARWX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VTI

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VTI

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
-0.39%
PARWX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VTI

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.06%
PARWX
VTI