PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXPRWAX
Дох-ть с нач. г.15.49%26.02%
Дох-ть за 1 год28.53%29.74%
Дох-ть за 3 года-0.48%-1.23%
Дох-ть за 5 лет10.90%7.93%
Дох-ть за 10 лет8.31%5.49%
Коэф-т Шарпа2.412.18
Коэф-т Сортино3.312.83
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара1.171.08
Коэф-т Мартина11.4712.38
Индекс Язвы2.51%2.43%
Дневная вол-ть11.92%13.78%
Макс. просадка-48.96%-70.45%
Текущая просадка-2.21%-5.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PARWX и PRWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и PRWAX

С начала года, PARWX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
12.01%
PARWX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и PRWAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.18
PARWX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и PRWAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и PRWAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-5.61%
PARWX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и PRWAX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.40%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.71%
PARWX
PRWAX