PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXBPTRX
Дох-ть с нач. г.16.30%13.60%
Дох-ть за 1 год30.74%32.78%
Дох-ть за 3 года-0.33%-4.08%
Дох-ть за 5 лет11.04%23.72%
Дох-ть за 10 лет8.39%17.41%
Коэф-т Шарпа2.501.10
Коэф-т Сортино3.421.73
Коэф-т Омега1.451.21
Коэф-т Кальмара1.210.69
Коэф-т Мартина11.922.99
Индекс Язвы2.51%9.79%
Дневная вол-ть11.93%26.49%
Макс. просадка-48.96%-68.06%
Текущая просадка-1.53%-20.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PARWX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и BPTRX

С начала года, PARWX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.39% против 17.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
420.65%
1,061.30%
PARWX
BPTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и BPTRX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.92
BPTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPTRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPTRX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPTRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPTRX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPTRX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.99

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
1.10
PARWX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и BPTRX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и BPTRX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-20.01%
PARWX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и BPTRX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.33%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
12.69%
PARWX
BPTRX