PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PARWX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.08%
28.12%
PARWX
BPTRX

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 7.95% против 17.70% соответственно.


PARWX

С начала года

13.99%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.08%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

10.85%

10 лет (среднегодовая)

7.95%

BPTRX

С начала года

16.53%

1 месяц

17.72%

6 месяцев

28.12%

1 год

25.67%

5 лет (среднегодовая)

23.65%

10 лет (среднегодовая)

17.70%

Основные характеристики


PARWXBPTRX
Коэф-т Шарпа2.010.99
Коэф-т Сортино2.761.58
Коэф-т Омега1.351.19
Коэф-т Кальмара1.100.62
Коэф-т Мартина9.382.69
Индекс Язвы2.52%9.80%
Дневная вол-ть11.78%26.62%
Макс. просадка-48.96%-68.06%
Текущая просадка-3.49%-17.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и BPTRX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PARWX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.010.99
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.761.58
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.19
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.100.62
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.382.69
PARWX
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
0.99
PARWX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и BPTRX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.05%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и BPTRX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.49%
-17.95%
PARWX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и BPTRX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.43%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
13.71%
PARWX
BPTRX