PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.65%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.66% против 19.05% соответственно.

PARWX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
13.66%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PARWX и QQQ

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PARWX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.00

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между PARWX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и QQQ

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.22%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и QQQ

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-82.97%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.96%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-35.12%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-35.12%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-7.75%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-32.98%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.48%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и QQQ

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.38%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.82%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

22.69%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.37%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.24%

-1.18%