Сравнение PARWX с SPY
PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PARWX returned 15.00%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции SPY немного впереди с 15.27%.
PARWX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 13.04%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам PARWX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 19.38% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PARWX and SPY is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between PARWX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARWX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PARWX
SPY
Сравнение PARWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARWX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.71 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 11.55 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARWX и SPY
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -55.19% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.88% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.76% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -24.50% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -33.72% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.01% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и SPY
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.10% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.32% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.88% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.21% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.96% | +3.00% |
Сравнение комиссий PARWX и SPY
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и SPY
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 10.17% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PARWX and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to PARWX (3.66%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs SPY's -55.19%.
PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARWX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор