PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARWX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PARWX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARWX:

-0.23

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

PARWX:

-0.15

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

PARWX:

0.98

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

PARWX:

-0.16

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

PARWX:

-0.46

SPY:

2.92

Индекс Язвы

PARWX:

8.16%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

PARWX:

18.68%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

PARWX:

-47.76%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PARWX:

-14.05%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.59% соответственно.

PARWX

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-4.84%

5 лет

11.91%

10 лет

6.46%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARWX и SPY

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARWX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и SPY

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		8.50%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%6.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и SPY

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и SPY

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.57% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...