PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с PARMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с PARMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и PARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-1.56%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		-2.35%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.41% соответственно.

PARWX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.46%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.23%
10 лет*
13.56%

PARMX

1 день
2.66%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Parnassus Mid Cap Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с NOSIXPARMX с PARNXPARMX с CMJAXPARMX с WASMXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTI

Сравнение комиссий PARWX и PARMX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
PARWX
Parnassus Endeavor Fund

Доходность на риск

PARWX vs. PARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXPARMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.12

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.91

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. PARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXPARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между PARWX и PARMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и PARMX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности PARMX в 10.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.34%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		10.49%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и PARMX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и PARMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXPARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-49.88%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.25%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-29.27%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-37.39%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-8.10%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.94%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и PARMX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.93%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXPARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.61%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.06%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

19.39%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

17.49%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.64%

+3.42%