PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с MPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или MPC.

Корреляция

Корреляция между PARR и MPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PARR и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,413.99%
689.18%
PARR
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.15

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.86

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.80

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.32

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

PARR:

42.65%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

PARR:

49.04%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PARR:

-64.39%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$790.26M

MPC:

$42.85B

EPS

PARR:

-$0.59

MPC:

$10.07

Коэффициент PEG

PARR:

0.00

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

PARR:

0.10

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

PARR:

0.66

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -5.00% против 14.40% соответственно.

PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

41.72%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.15
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.86
MPC: -1.00
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.80
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.32
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.81
PARR
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и MPC

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PARR и MPC

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.39%
-35.95%
PARR
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и MPC

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 22.87% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
21.88%
PARR
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию