PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARR с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PARR и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PARR и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,158.74%
-23.28%
PARR
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.44

DVN:

-1.30

Коэф-т Сортино

PARR:

-2.66

DVN:

-1.84

Коэф-т Омега

PARR:

0.70

DVN:

0.76

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.97

DVN:

-0.67

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.36

DVN:

-1.70

Индекс Язвы

PARR:

49.48%

DVN:

25.12%

Дневная вол-ть

PARR:

46.63%

DVN:

32.90%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PARR:

-68.00%

DVN:

-63.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$702.21M

DVN:

$19.01B

EPS

PARR:

-$0.59

DVN:

$4.56

PEG коэффициент

PARR:

0.00

DVN:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -6.20% против -4.28% соответственно.


PARR

С начала года

-21.17%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-31.89%

1 год

-67.28%

5 лет

13.86%

10 лет

-6.20%

DVN

С начала года

-9.81%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-43.17%

5 лет

35.20%

10 лет

-4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PARR: -1.44
DVN: -1.30
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -2.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -2.66
DVN: -1.84
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.70
DVN: 0.76
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PARR: -0.97
DVN: -0.75
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PARR: -1.36
DVN: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44
-1.30
PARR
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и DVN

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
4.26%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PARR и DVN

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.00%
-57.16%
PARR
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и DVN

Текущая волатильность для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) составляет 18.53%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что PARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.53%
19.69%
PARR
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab