Сравнение MPC с MPLX
MPC (Marathon Petroleum Corporation) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — MPC in Oil & Gas Refining & Marketing, MPLX in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, MPC returned 26.16%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPC и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 65.76%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 26.16% против 14.99% соответственно.
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам MPC и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between MPC and MPLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MPC and MPLX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPC:
$15.35
MPLX:
$6.16
MPC:
17.41
MPLX:
8.97
MPC:
0.08
MPLX:
0.62
MPC:
0.59
MPLX:
3.37
MPC:
$135.75B
MPLX:
$12.54B
MPC:
$11.95B
MPLX:
$7.52B
MPC:
$12.39B
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. MPLX — Ранг доходности на риск
MPC
MPLX
Сравнение MPC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.01 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 4.73 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MPC и MPLX
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -85.72% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -7.71% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -14.58% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -18.46% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -75.21% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -30.01% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 3.27% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и MPLX
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.51% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 11.65% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 15.59% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 19.40% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 30.66% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и MPLX
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MPLX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPC и MPLX
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPC and MPLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPC has higher volatility (11.31%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, MPC dropped -79.67% vs MPLX's -85.72%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPC и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор