Сравнение PARR с COST
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PARR operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PARR returned 14.04%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PARR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.04% против 22.34% соответственно.
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам PARR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PARR and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between PARR and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$11.90
COST:
$26.51
PARR:
4.80
COST:
36.29
PARR:
0.03
COST:
2.84
PARR:
0.29
COST:
1.09
PARR:
$7.54B
COST:
$293.59B
PARR:
$1.47B
COST:
$11.12B
PARR:
$744.08M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. COST — Ранг доходности на риск
PARR
COST
Сравнение PARR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | -0.44 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | -0.88 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.44 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PARR и COST
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -53.39% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -18.95% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -20.74% | -48.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -31.40% | -38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -31.40% | -44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -12.11% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -13.36% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 9.86% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и COST
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 8.05% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 14.83% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 19.12% | +36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 22.73% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 21.95% | +30.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и COST
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и COST
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs COST's -53.39%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор