PortfoliosLab logo
Сравнение PARR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PARR и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PARR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,413.99%
1,249.35%
PARR
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.15

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.86

COST:

2.19

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.80

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.32

COST:

6.27

Индекс Язвы

PARR:

42.65%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

PARR:

49.04%

COST:

22.11%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

PARR:

-64.39%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$790.26M

COST:

$433.55B

EPS

PARR:

-$0.59

COST:

$17.10

Коэффициент PEG

PARR:

0.00

COST:

5.82

Коэффициент P/S

PARR:

0.10

COST:

1.64

Коэффициент P/B

PARR:

0.66

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -5.00% против 23.39% соответственно.


PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.15
COST: 1.63
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.86
COST: 2.19
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.80
COST: 2.08
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.32
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
1.63
PARR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и COST

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PARR и COST

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.39%
-9.26%
PARR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и COST

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
10.35%
PARR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию