Сравнение PARR с XLE
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, PARR returned 14.04%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PARR и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.22% соответственно.
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PARR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between PARR and XLE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between PARR and XLE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. XLE — Ранг доходности на риск
PARR
XLE
Сравнение PARR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.75 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 10.92 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PARR и XLE
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -71.26% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -12.05% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -20.14% | -49.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -26.04% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -66.81% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -6.15% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -17.98% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 4.14% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и XLE
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 8.25% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 16.58% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 20.53% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 26.02% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 29.59% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и XLE
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PARR and XLE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs XLE's -71.26%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор