PortfoliosLab logo
Сравнение PARR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARR и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PARR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,413.99%
396.05%
PARR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.86

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.80

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PARR:

42.65%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PARR:

49.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PARR:

-64.39%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.00% против 12.24% соответственно.


PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.86
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.80
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.54
PARR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и VOO

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PARR и VOO

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.39%
-9.90%
PARR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и VOO

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
13.96%
PARR
VOO