PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPC и XOM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
126.57%
MPC
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

XOM:

$469.86B

EPS

MPC:

$10.09

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

XOM:

13.86

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.94% против 6.73% соответственно.


MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
XOM: -0.26
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.31
MPC
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и XOM

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MPC и XOM

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-11.91%
MPC
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и XOM

Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
13.56%
MPC
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию