Сравнение MPC с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или XOM.
Доходность
Сравнение доходности MPC и XOM
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.32% против 6.89% соответственно.
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
XOM
23.40%
-0.31%
1.35%
20.42%
17.09%
6.89%
Фундаментальные показатели
| MPC | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.88B | $529.48B |
| EPS | $12.89 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $142.17B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.45B | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.28B | $61.44B |
Основные характеристики
| MPC | XOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 17.44% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 19.30% |
| Макс. просадка | -79.67% | -62.40% |
| Текущая просадка | -27.27% | -4.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPC и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и XOM
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности XOM в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.22% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и XOM
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и XOM
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности