PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARR с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PARR и CIVI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PARR и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.65%
-34.73%
PARR
CIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.43

CIVI:

-1.14

Коэф-т Сортино

PARR:

-2.40

CIVI:

-1.58

Коэф-т Омега

PARR:

0.73

CIVI:

0.81

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.92

CIVI:

-0.36

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.48

CIVI:

-1.75

Индекс Язвы

PARR:

38.90%

CIVI:

20.33%

Дневная вол-ть

PARR:

40.44%

CIVI:

31.27%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

PARR:

-62.63%

CIVI:

-99.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$895.23M

CIVI:

$4.34B

EPS

PARR:

$5.15

CIVI:

$10.20

Цена/прибыль

PARR:

3.11

CIVI:

4.41

PEG коэффициент

PARR:

0.00

CIVI:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$8.33B

CIVI:

$5.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$421.41M

CIVI:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$382.34M

CIVI:

$3.61B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -58.51%, что значительно ниже, чем у CIVI с доходностью -34.73%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: -0.43% против -32.65% соответственно.


PARR

С начала года

-58.51%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-36.65%

1 год

-57.09%

5 лет

-9.32%

10 лет

-0.43%

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-34.91%

1 год

-36.16%

5 лет

17.91%

10 лет

-32.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARR c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.43-1.14
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.40-1.58
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.730.81
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.92-0.36
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.48-1.75
PARR
CIVI

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVI равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.43
-1.14
PARR
CIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и CIVI

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.


TTM202320222021
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVI
Civitas Resources, Inc.
5.84%5.64%7.14%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PARR и CIVI

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.63%
-99.25%
PARR
CIVI

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и CIVI

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Civitas Resources, Inc. (CIVI) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.69%
9.65%
PARR
CIVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab