PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPC и CVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
132.01%
MPC
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

CVX:

$242.92B

EPS

MPC:

$10.09

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

CVX:

14.31

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.94% против 6.73% соответственно.


MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
CVX: -0.43
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.44
MPC
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и CVX

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок MPC и CVX

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-19.03%
MPC
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и CVX

Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
15.81%
MPC
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию