PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPC и OXY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
-40.02%
MPC
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

OXY:

$39.63B

EPS

MPC:

$10.09

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

OXY:

1.29

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

OXY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 13.94% против -3.70% соответственно.


MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
OXY: -1.74
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-1.21
MPC
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и OXY

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок MPC и OXY

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-44.98%
MPC
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и OXY

Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 21.88% и 22.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
22.92%
MPC
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию