PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPC и COP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
153.02%
MPC
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

COP:

-1.50

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

COP:

32.03%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

COP:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

COP:

$116.05B

EPS

MPC:

$10.09

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

COP:

11.75

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

COP:

8.24

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

COP:

2.06

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

COP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

COP:

$18.06B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 13.94% против 6.37% соответственно.


MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.71%

5 лет

25.00%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
COP: -0.86
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
COP: -1.09
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
COP: -0.75
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.86
MPC
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и COP

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности COP в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок MPC и COP

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-29.56%
MPC
COP

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и COP

Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 21.88% и 21.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
21.90%
MPC
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию