PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPC с COP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MPC и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPC и COP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPC
Marathon Petroleum Corporation
47.18%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%
COP
ConocoPhillips Company
38.21%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$71.21B

COP:

$158.42B

EPS

MPC:

$13.31

COP:

$6.39

Коэффициент P/E

MPC:

17.89

COP:

20.08

Коэффициент PEG

MPC:

0.08

COP:

1.16

Коэффициент P/S

MPC:

0.54

COP:

2.68

Коэффициент P/B

MPC:

2.98

COP:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$132.97B

COP:

$59.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$10.27B

COP:

$17.61B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$11.63B

COP:

$25.38B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность 47.18%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 24.46% против 15.95% соответственно.


MPC

1 день
-2.47%
1 месяц
13.51%
С начала года
47.18%
6 месяцев
25.09%
1 год
65.91%
3 года*
23.51%
5 лет*
37.04%
10 лет*
24.46%

COP

1 день
-2.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
38.21%
6 месяцев
36.79%
1 год
25.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
23.27%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Marathon Petroleum Corporation

ConocoPhillips Company

Доходность на риск

MPC vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг доходности на риск COP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPC c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPCCOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.76

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.19

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.20

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

2.31

+6.84

MPC vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPCCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.76

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между MPC и COP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и COP

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности COP в 2.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation
1.60%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
COP
ConocoPhillips Company
2.52%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MPC и COP

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и COP.


Загрузка...

Показатели просадок


MPCCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.67%

-84.55%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-22.09%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-36.19%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.67%

-70.66%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.05%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-25.55%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

11.46%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и COP

Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPCCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.58%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

20.72%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

34.42%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

32.79%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

37.68%

+2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.85B
14.19B
(MPC) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPC и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marathon Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.6%
39.8%
Активы портфеля
MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.