PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPC с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPC с VLO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или VLO.

Корреляция

Корреляция между MPC и VLO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
650.95%
MPC
VLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

VLO:

-0.81

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

VLO:

-1.01

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

VLO:

0.87

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

VLO:

-0.73

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

VLO:

-1.73

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

VLO:

17.34%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

VLO:

37.06%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

VLO:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

VLO:

$35.65B

EPS

MPC:

$10.09

VLO:

$8.58

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

VLO:

13.21

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

VLO:

5.29

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

VLO:

0.29

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

VLO:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

VLO:

$129.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

VLO:

$6.75B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

VLO:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.21% соответственно.

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.85%

5 лет

21.82%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
VLO: -0.81
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
VLO: -1.01
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
VLO: 0.87
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
VLO: -0.73
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
VLO: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLO равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.81
MPC
VLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и VLO

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VLO в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
VLO
Valero Energy Corporation		3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MPC и VLO

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-36.07%
MPC
VLO

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и VLO

Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO) имеют волатильность 21.88% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
22.51%
MPC
VLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию