Сравнение MPC с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или VLO.
Доходность
Сравнение доходности MPC и VLO
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 16.32% против 15.27% соответственно.
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
Фундаментальные показатели
| MPC | VLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.88B | $43.38B |
| EPS | $12.89 | $11.37 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 12.05 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 0.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $142.17B | $134.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.45B | $5.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.28B | $7.73B |
Основные характеристики
| MPC | VLO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 0.91 |
| Индекс Язвы | 17.44% | 15.19% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 29.11% |
| Макс. просадка | -79.67% | -81.92% |
| Текущая просадка | -27.27% | -22.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPC и VLO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и VLO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VLO в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и VLO
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, примерно равная максимальной просадке VLO в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и VLO
Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO) имеют волатильность 8.23% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности