Сравнение MPC с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO).
Доходность
Сравнение доходности MPC и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPC и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Фундаментальные показатели
MPC:
$71.21B
VLO:
$73.16B
MPC:
$13.31
VLO:
$7.74
MPC:
17.89
VLO:
31.21
MPC:
0.08
VLO:
0.12
MPC:
0.54
VLO:
0.60
MPC:
2.98
VLO:
2.75
MPC:
$132.97B
VLO:
$124.05B
MPC:
$10.27B
VLO:
$6.75B
MPC:
$11.63B
VLO:
$6.49B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPC показывает доходность 47.18%, а VLO немного выше – 49.23%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 24.46% против 18.91% соответственно.
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. VLO — Ранг доходности на риск
MPC
VLO
Сравнение MPC c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.71 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.06 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 12.04 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MPC и VLO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и VLO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VLO в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и VLO
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPC | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -87.50% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -21.65% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -41.22% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -71.88% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.06% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -34.39% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 7.32% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и VLO
Текущая волатильность для Marathon Petroleum Corporation (MPC) составляет 10.80%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что MPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPC | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.26% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 25.46% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 38.92% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 36.65% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 40.18% | +0.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPC и VLO
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 31.73B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 31.73B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 31.73B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.