PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPC с VLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPC с VLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPC (Marathon Petroleum Corporation) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPC returned 27.32%/yr vs 24.17%/yr for VLO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MPC и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPC показывает доходность 89.73%, а VLO немного ниже – 86.46%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 27.32% против 24.17% соответственно.

MPC

1 день
2.23%
1 месяц
22.11%
6 месяцев
73.75%
С начала года
89.73%
1 год
80.91%
3 года*
40.16%
5 лет*
45.25%
10 лет*
27.32%

VLO

1 день
2.60%
1 месяц
22.99%
6 месяцев
64.44%
С начала года
86.46%
1 год
115.06%
3 года*
42.26%
5 лет*
40.42%
10 лет*
24.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPC и VLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPC
Marathon Petroleum Corporation		89.73%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%
VLO
Valero Energy Corporation		86.46%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%

Correlation

The correlation between MPC and VLO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.80

The correlation between MPC and VLO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$89.29B

VLO:

$89.16B

EPS

MPC:

$15.47

VLO:

$13.87

Коэффициент P/E

MPC:

19.76

VLO:

21.65

Коэффициент PEG

MPC:

0.09

VLO:

0.08

Коэффициент P/S

MPC:

0.67

VLO:

0.72

Коэффициент P/B

MPC:

5.39

VLO:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$135.75B

VLO:

$126.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$11.95B

VLO:

$12.45B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$12.39B

VLO:

$9.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marathon Petroleum Corporation

Valero Energy Corporation

Часто сравнивают с MPC:
MPC с CVXMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLXMPC с COPMPC с DVN
Часто сравнивают с VLO:
VLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с AVEDXVLO с ABBV

Доходность на риск

MPC vs. VLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPC c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPCVLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.22

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.77

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

9.55

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

22.66

-10.68

MPC vs. VLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLO равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPC и VLO

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и VLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPCVLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.67%

-87.50%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-12.12%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.75%

-41.22%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-41.22%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.67%

-71.88%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-34.19%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

5.10%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и VLO

Текущая волатильность для Marathon Petroleum Corporation (MPC) составляет 9.20%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что MPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPCVLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

12.04%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

27.72%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

36.12%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

36.98%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

40.52%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и VLO

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VLO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.28%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
VLO
Valero Energy Corporation		1.55%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.57B
32.38B
(MPC) Общая выручка
(VLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPC и VLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.6%
19.1%
Активы портфеля
MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

MPC and VLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLO has higher volatility (12.04%) compared to MPC (9.20%). In terms of maximum drawdown, MPC dropped -79.67% vs VLO's -87.50%.

VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPC и VLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор