PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с KMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или KMI.

Корреляция

Корреляция между CIVI и KMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
78.83%
CIVI
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

KMI:

7.49

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.73B

KMI:

$59.73B

EPS

CIVI:

$8.46

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

CIVI:

3.48

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

CIVI:

0.52

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

CIVI:

0.41

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -36.03% против 0.34% соответственно.

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.47%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
KMI: 2.42
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
2.01
CIVI
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и KMI

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности KMI в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и KMI

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-13.09%
CIVI
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и KMI

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
13.36%
CIVI
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию