Сравнение CIVI с VGT
CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам CIVI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CIVI and VGT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CIVI and VGT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVI vs. VGT — Ранг доходности на риск
CIVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение CIVI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIVI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIVI и VGT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.76% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и VGT
CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 3.65% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CIVI and VGT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIVI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор