PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVI с VGT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или VGT.

Корреляция

Корреляция между CIVI и VGT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.72

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

VGT:

1.12

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.61

VGT:

0.56

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.72

VGT:

1.83

Индекс Язвы

CIVI:

35.00%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

CIVI:

57.04%

VGT:

30.16%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CIVI:

-99.49%

VGT:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -34.62% против 19.91% соответственно.

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

VGT

С начала года

-0.96%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.12%

3 года

23.01%

5 лет

19.81%

10 лет

19.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и VGT

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и VGT

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и VGT

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...