PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CIVI с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с CNQ

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CNQ.

Корреляция

Корреляция между CIVI и CNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CIVI и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-24.07%
CIVI
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.09

CNQ:

-0.92

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.76

CNQ:

-1.22

Коэф-т Омега

CIVI:

0.75

CNQ:

0.85

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

CNQ:

-0.77

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.86

CNQ:

-1.59

Индекс Язвы

CIVI:

31.19%

CNQ:

17.44%

Дневная вол-ть

CIVI:

53.23%

CNQ:

30.09%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

CNQ:

-81.12%

Текущая просадка

CIVI:

-99.47%

CNQ:

-29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.82B

CNQ:

$58.48B

EPS

CIVI:

$8.46

CNQ:

$2.00

Цена/прибыль

CIVI:

3.58

CNQ:

13.91

PEG коэффициент

CIVI:

0.23

CNQ:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

CNQ:

$28.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

CNQ:

$10.43B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

CNQ:

$13.15B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -35.97% против 10.69% соответственно.

CIVI

С начала года

-32.92%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-41.38%

1 год

-58.13%

5 лет

18.80%

10 лет

-35.97%

CNQ

С начала года

-8.66%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-21.87%

1 год

-28.55%

5 лет

40.04%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CIVI: -1.09
CNQ: -0.92
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.76
CNQ: -1.22
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.75
CNQ: 0.85
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CIVI: -0.58
CNQ: -0.77
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CIVI: -1.86
CNQ: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.92
CIVI
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и CNQ

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности CNQ в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.25%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.64%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.62%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и CNQ

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.47%
-29.01%
CIVI
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и CNQ

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.80%
16.76%
CIVI
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.29B
9.47B
(CIVI) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с CIVI или CNQ

Divs
3%
YTD
VZ
NNN
V
XDIV.TO
VDY.TO
POW.TO
PEY.TO
GWO.TO
RY
CNQ
VIGI
SCHY
VXUS
Magnum Experiment 19
2%
YTD
ACGL
ESGR
MLR
CIVI
FSLR
MDXG
NVDA
CLS
AEIS
WERN
FOXF
PRVA
HGV
SGOV
1 / 9

Последние обсуждения

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
348

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995