PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIVI с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIVI и CNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CIVI и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.61%
192.44%
CIVI
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.14

CNQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.58

CNQ:

0.03

Коэф-т Омега

CIVI:

0.81

CNQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.36

CNQ:

-0.11

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.75

CNQ:

-0.25

Индекс Язвы

CIVI:

20.33%

CNQ:

11.89%

Дневная вол-ть

CIVI:

31.27%

CNQ:

26.43%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

CNQ:

-81.11%

Текущая просадка

CIVI:

-99.25%

CNQ:

-25.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$4.34B

CNQ:

$64.77B

EPS

CIVI:

$10.20

CNQ:

$2.47

Цена/прибыль

CIVI:

4.41

CNQ:

12.39

PEG коэффициент

CIVI:

0.42

CNQ:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$5.04B

CNQ:

$37.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$2.16B

CNQ:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$3.61B

CNQ:

$17.12B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -32.65% против 11.56% соответственно.


CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-34.91%

1 год

-36.16%

5 лет

17.91%

10 лет

-32.65%

CNQ

С начала года

-5.45%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-4.53%

5 лет

19.97%

10 лет

11.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CIVI c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.14-0.11
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.580.03
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.00
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36-0.11
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.75-0.25
CIVI
CNQ

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14
-0.11
CIVI
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и CNQ

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CNQ в 5.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CIVI
Civitas Resources, Inc.
5.84%5.64%7.14%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.22%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и CNQ

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.25%
-25.54%
CIVI
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и CNQ

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.65%
7.94%
CIVI
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab