PortfoliosLab logo
Сравнение CIVI с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIVI и CVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
138.48%
CIVI
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.73B

CVX:

$242.92B

EPS

CIVI:

$8.46

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

CIVI:

3.48

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

CIVI:

0.52

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

CIVI:

0.41

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -36.03% против 6.74% соответственно.


CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
CVX: -0.43
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.44
CIVI
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и CVX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.
8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и CVX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-19.03%
CIVI
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и CVX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
15.81%
CIVI
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию